Test de White

Test de White

Type	Test statistique
Nommé en référence à	Halbert White

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En statistique, le test de White est un test statistique qui teste si la variance des erreurs d'un modèle de régression est constante (homoscédasticité).

Le test a été proposé par Halbert White en 1980^[1] et est désormais énormément utilisé, faisant de cet article l'un des plus cités en économie ^[2].

Si jamais le test de White est statistiquement significatif, l'hétéroscédasticité peut ne pas en être la cause. Le problème peut en effet venir d'une erreur de spécification. Le test de White peut donc être un test d'hétéroscédasticité (si aucun terme croisé n'est introduit dans la procédure) ou de spécification, ou les deux à la fois (si les termes croisés sont introduits dans la procédure). Cependant, cette plus grande généralité fait qu'il est moins puissant que d'autres tests d'hétéroscédasticité, comme ceux de Breusch-Pagan et de Goldfeld et Quandt^[3].