A livello individuale vanta quattro titoli di capocannoniere in Premier League e due Scarpe d'oro. Si aggiudicò altresì due volte il premio di Giocatore dell'anno della PFA e in tre occasioni quello di Giocatore dell'anno della FWA, risultato, questo, mai conseguito da nessun altro calciatore da quando è stato istituito il riconoscimento. Nel 2004 venne inserito nella FIFA 100, una lista dei 125 più grandi giocatori viventi stilata da Pelé e dalla FIFA in occasione delle celebrazioni del centenario della federazione. È stato inserito nella squadra ideale del decennio dal Sun nel 2009.[8] Nell'agosto 2008 Henry risultò da un sondaggio proposto ai tifosi dell'Arsenal primo tra i 50 migliori giocatori della storia del club londinese.[9]
^18 (3) se si considerano le due partite di spareggio per l'accesso alla Coppa UEFA 1999-2000 disputate il 27 e 30 maggio 1999 contro l'Udinese.